Rang Baserte Estimering For Autoregressiv Moving Gjennomsnittet Time Series Modeller

Rangbasert estimering for autoregressive bevegelige gjennomsnittlige tidsseriemodeller. Sammendrag Vi etablerer asymptotisk normalitet og konsistens for rangbaserte estimater av autoregressive bevegelige gjennomsnittsmodeller. Estimatorene oppnås ved å minimere en rangbasert gjenværende dispersjonsfunksjon som ligner den som er gitt av LA Jaeckel Ann Math Stat Vol 43 1972 1449 1458 Disse estimatene kan ha samme asymptotiske effektivitet som maksimal sannsynlighet estimatorer og er robust Kvaliteten på de asymptotiske tilnærmingene for endelige prøver blir studert via simulering. Dokumenttype Forskning Article. Affiliations Northwestern University. Publication date 1 2008.Share Content. Free content. Partial Free content. New content. Open access content. Partial Åpne tilgang content. Subscribed content. Partial Abonnerte content. Free prøveversjon content. Browse av Publication. Browse ved Subject. Browse av Publisher. Advanced Search. New featured titles. Website 2017 Ingenta Artikkel opphavsrett forblir hos utgiveren, socie ty eller forfatter s som angitt i artikkelen. Cookie Policy. Ingenta Connect-nettstedet bruker informasjonskapsler for å holde oversikt over dataene du har fylt ut. Jeg er fornøyd med dette. Finn ut mer. Rankbasert estimering for autoregressiv glidende gjennomsnittlig tid seriemodeller. Vi oppretter asymptotisk normalitet og konsistens for rangbaserte estimater av autoregressive bevegelige gjennomsnittsmodeller. Estimatorene oppnås ved å minimere en rangbasert gjenværende dispersjonsfunksjon som ligner den som er gitt av LA Jaeckel Ann Math Stat Vol 43 1972 1449- 1458 Disse estimatørene kan ha samme asymptotiske effektivitet som maksimal sannsynlighet estimatorer og er robuste Kvaliteten til de asymptotiske tilnærmingene for endelige prøver blir studert via simulering. Copyright 2007 The Author Journal Compilation 2007 Blackwell Publishing Ltd. Hvis du opplever problemer med å laste ned en fil, sjekk om du har det riktige programmet for å se det først I tilfelle av flere problemer, les IDEAS hjelpesiden Merk at disse f iles er ikke på IDEAS-siden. Vær så tålmodig som filene kan være store. Hvis tilgangen til dette dokumentet er begrenset, kan det være lurt å se etter en annen versjon under Beslektet forskning nærmere under eller søke etter en annen versjon av den. Artikkel levert av Wiley Blackwell i tidsskriftet Journal of Time Series Analysis. Når du ber om en korreksjon, vennligst nevne denne håndboken RePEc bla jtsera v 29 y 2008 i 1 s 51-73 Se generell informasjon om hvordan du retter materiale i RePEc. For teknisk spørsmål om dette elementet, eller for å rette opp authors, tittel, abstrakt, bibliografisk eller nedlastingsinformasjon, kontakt Wiley-Blackwell Digital Licensing. or Christopher F Baum. Hvis du har skrevet dette elementet og ennå ikke er registrert hos RePEc, oppfordrer vi deg til gjør det her Dette gjør det mulig å koble profilen din til dette elementet. Det tillater deg også å akseptere potensielle sitater til dette elementet som vi er usikre om. Hvis referanser mangler helt, kan du legge til dem ved hjelp av dette skjemaet. Hvis f ull referanser liste et element som er til stede i RePEc, men systemet koblet ikke til det. Du kan hjelpe med dette skjemaet. Hvis du vet om manglende elementer som citerer denne, kan du hjelpe oss med å lage disse linkene ved å legge til de relevante referansene i På samme måte som ovenfor, for hvert referansepunkt Hvis du er registrert forfatter av dette elementet, kan du også sjekke fanen Sitat i profilen din, da det kan være noen sitater som venter på bekreftelse. Vær oppmerksom på at rettelser kan ta en et par uker for å filtrere gjennom de ulike RePEc-tjenestene. Flere tjenester. Følg serier, tidsskrifter, forfattere mer. Nytt papir ved e-post. Oppgi nye tilskudd til RePEc. Author-registrering. Offentlige profiler for økonomiforskere. Universell rangering av forskning innen økonomi relatert felt. Hvem var en elev av hvem, ved hjelp av RePEc. RePEc Biblio. Curated artikler papirer på ulike økonomi emner. Last opp papiret ditt for å bli oppført på RePEc og IDEAS. Blog aggregator for økonomi research. Cases of plagiarism in Economics. Job Market Papers. RePEc Working Paper Series dedikert til jobben markedet. Fantasy League. Pretend du er til roret av en økonomi avdelingen. Tjenester fra StL Fed. Data, forskning, apps mer fra St Louis Fed. Rank-basert Estimation for Autoregressive Moving Average Time Series Modeller. Vi etablerer asymptotisk normalitet og konsistens for rangbaserte estimater av autoregressive bevegelige gjennomsnittsmodeller. Estimatorene er oppnådd ved å minimere en rangbasert gjenværende dispersjonsfunksjon som ligner den som er gitt av LA Jaeckel Ann Math Stat Vol 43 1972 1449-1458 Disse estimatene kan ha samme asymptotiske effektivitet som maksimal sannsynlighet estimatorer og er robust Kvaliteten på de asymptotiske tilnærmingene for endelige prøver blir studert via simulering Copyright 2007 The Author Journal Compilation 2007 Blackwell Publishing Ltd. Du vil lese Resten av denne artikkelen. Kalkulasjonsannonser 9.Referanser Referanser 39. 13 17, 23, 38, 39, 47 og den statistisk robuste appen Diagnostiske tilnærminger øker robustheten via deteksjon og hard avvisning av utjevninger, etterfulgt av en klassisk parameter estimeringsmetode som håndterer manglende verdier. Vis abstrakte Skjul abstrakt ABSTRAKT En ny robust og statistisk effektiv estimator for ARMA-modeller kalt den begrensede innflytelsesutbredelsen BIP-estimatoren er foreslått. Estimatoren inkorporerer en hjelpemodell, som forhindrer utbredelse av avvikere. Sterk konsistens og asymptotisk normalitet av estimatoren for ARMA-modeller som drives av uavhengig og identisk distribuert innovasjoner med symmetriske fordelinger er etablert. For å analysere den uendeligste effekten av utjevningene på estimatoren, blir innflytelsesfunksjonen avledet og beregnet eksplisitt for en AR 1-modell med additivutviklere. For å få estimater for AR p-modellen, en robust Durbin-Levinson-type og en fremadrettet algoritme er foreslått En iterativ algoritme for å få ARMA p, q q Parametere estimater presenteres også Problemet med å finne en robust initialisering er adressert, som for ordrer pq 2 er en ikke-triviell sak Numeriske eksperimenter utføres for å sammenligne den endelige sam ple ytelse av den foreslåtte estimatoren til eksisterende robuste metoder for ulike typer avvikere, både når det gjelder gjennomsnittlig og worst case-ytelse, målt ved maksimal forspenningskurve. For å illustrere den praktiske anvendelighet av den foreslåtte estimatoren, er et ekte data eksempel på Utligningsrengjøring for RR-intervallplotter avledet fra elektrokardografisk EKG-data anses. Den foreslåtte estimatoren er ikke begrenset til biomedisinske applikasjoner, men er også nyttig i alle virkelige problemer hvis observasjoner kan modelleres som en ARMA-prosess forstyrret av avvikere eller impulsiv støy. Full - tekst Artikkel Okt 2016.Michael Muma AM Zoubir. Hill 2010b, HR 2010a Eiendom P2 c therefore ensures. m Tt 0 har samme sentrale grenseegenskap, og sammen P2b og P2 b imply. m Tt 0 kan estimere ligninger fra konvensjonelle og outlier robuste M - og MMestimatorer under tynne haler, og tunge robuste estimatorer som LAWD og QMWL Ling 2005Ling 2007, R-estimater Andrews 2008, GMTTM HR 201 0a og LTTS Hill 2010a. Vis abstrakte Skjul abstrakt ABSTRAKT Vi utvikler en asymptotisk chi-kvadrert statistikk for å teste momentbetingelser E m b0 0, hvor mb kan være svakt avhengig, skalarskomponenter av m b0 kan ha en uendelig varians, og E mb trenger ikke eksistere for noen b under De alternative scoringstester er en naturlig applikasjon, og generelt kan en rekke tester være robuste i sterk hale med vår metode, inkludert hvit støy, GARCH-påvirker, utelatt variabler, fordeling, funksjonell form, årsakssammenheng, volatilitet spillover og overidentifikasjon. teststatistikk er avledet fra en hale-trimmet prøveversjon av øyeblikkene evaluert ved en konsistent plug-in bhat for b0 Avhengig av den aktuelle testen og tyngden av haler, kan bhat være en hvilken som helst konsistent estimator, inkludert sub-root-T-konvergent og eller asymptotisk ikke-gaussiske, siden bhat kan forsikres om ikke å påvirke teststatistikken asymptotisk. Vi tilpasser oppstartstrafikk, p-verdi okkupasjonstid og kovariansbestemmende metoder for valg trimme fraktilen i noen prøve, og bruk vår statistikk til tester av hvit støy, utelatt variabler og volatilitet spillover. Vi finner det oppnådd skarp empirisk størrelse og sterk kraft, mens konvensjonelle tester viser størrelsesforvrengninger. Fulltekst Artikkel Sep 2011.Jonathan B Hill Mike Aguilar. Tidligere ble tilsvarende LMP-rangeringskriterier oppnådd i 5, 6 for ARMA-modeller. For de samme modellene ble rangestimater konstruert i789. Vis abstrakte Skjul abstrakt ABSTRAKT For prosessen med en romlig autoregresjon av rekkefølge 1, 1, konstruerte vi lokalt de mest kraftige rangkriteriene for å teste hypotesene av koeffisienter for autoregressiv ligning. Statistikk av kriterier ved null hypotesen er fri for distribusjon og er asymptotisk normal Basing På statistikk over rangekriterier foreslår vi en algoritme for å konstruere punktestimater av koeffisienter for autoregressiv ligning. De utformede metodene for estimering og test av hypoteser er motstandsdyktige mot avvikere i observasjoner. Fulltekst Artikkel Mai 2011.VB Goryainov. Legg merke til at t7 x og N x er ganske like unntatt nær x 1 og Andrews, 2008 Når det gjelder lineær modellestimering, er W den optimale vektfunksjonen når støyfordelingen er logistisk og for R-estimering av GARCH-modellparametre, W er optimal når ln Z 2 t er logistisk. Vis abstrakte Skjul abstrakt ABSTRAKT Vi vurderer en rangbasert teknikk for estimering av GARCH-modellparametere, hvorav noen er skaletransformasjoner av konvensjonelle GARCH-parametere. Estimatorene oppnås ved å minimere en rangeringsbasert gjenværende dispersjonsfunksjon som ligner den som er oppgitt i LA Jaeckel Estimerende regresjonskoeffisientene ved å minimere dispersjonen av rester, Ann Math Statist 43 1972 1449 1458 De er nyttige for GARCH rekkefølge og foreløpig estimering Begrensningsfordelingen for rang estimatorene er gitt og brukt til å vise at de er robuste, kan ha samme asymptotiske effektivitet som estimater for maksimal sannsynlighet, og er relativt effektive sammenlignet med tradisjonelle Gaussiske og Laplace-sannsynligheter for maksimal sannsynlighet. Oppgavene til estimatene for endelige prøver blir studert via simulering, og vi bruker rangestimering for å passe en GARCH-modell til valutakurlogg-avkastning Forfatteren er veldig takknemlig for medredaktør Pentti Saikkonen og to anon ymous dommere for deres nyttige kommentarer. Article Dec 2010.Beth Andrews. Most regresjonsbehandlinger fokuserer på breakdown punktanalyse for tynn tailed data med outliers under forurensning, for eksempel Rousseeuw 1985, Basset 1991, He et al 1996, Ciek 2005, 2008 mest bekymring M - estimatoriske rammer, f. eks. Ciek 2008 og sitatene deri, og når trimning, trunkering eller vekting er ansatt, vurderes kun ikke-hale datakvantiler. Vis abstrakte Skjul abstrakt ABSTRAKT Vi utvikler en GMM estimator for stasjonære tunge data ved å trimme en asymptotisk forsvunnet prøve del av estimeringsligningene. Trimming sikrer at estimatoren er asymptotisk normal og selvstandardisering innebærer at vi ikke trenger å vite frekvensen av konvergens Hale-trimming sikrer imidlertid at asymmetriske modeller er dekket under rudimentære antagelser om terskelene, og det innebærer muligens heterogene konvergensfrekvenser under, over eller over T Videre betyr det at super-T-konsistens kan oppnås avhengig av regressor og feil hale tykkelse og tilbakemelding, med en hastighet som tilsvarer den høyest mulige hastigheten blant untrimmed minimale avstand estimatorer for lineære modeller med feil feil og en raskere hastighet enn QML for heavy-tailed GARCH I sistnevnte tilfeller oppnås den optimale hastigheten med effektiv GMM vekt , og ved å bruke enkle tommelfingerregler for å velge antall trimmet ligninger Simuleringsbevis viser ny es-timator dominerer GMM og QML når disse estimatene ikke er eller ikke har vist seg å være asymptotisk normal. Fulltekst Artikkel Mai 2010 Økonometrisk teori. Jonathan B Hill Eric Renault.